Minimum systemkrav. For å kjøre noen av våre produkter du trenger. En annen Intel x86-kompatibel CPU. Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K.100 MB diskplass.32-bit eller 64-bit. Hvis du ikke er sikker hva du skal velge - bruk 32-biters 32-biters versjon, fungerer overalt på både 32-biters og 64-biters Windows.64-bits versjonen krever 64-biters Windows og har fordel av å kunne bruke mer enn 4 GB RAM, for detaljer se kompatibilitetsdiagram Hvis du har 64-biters Windows, kan du installere og bruke begge versjoner i separate mapper. Nedlastbare versjoner tilgjengelig her kan brukes til å evaluere programvare gratis i opptil 30 dager. Ingen registrering er nødvendig. Produktstøtte. Hvis du opplever noen problemer med å laste ned eller installere programvaren vår eller hvis du har spørsmål om bruk av programvaren, kan du besøke AmiBrokers supportsider. AmiBroker-versjoner nyere enn v6 00 er kun tilgjengelige for registrerte kunder. For mer informasjon om nyeste tilgjengelige versjoner, se nyheter. AmiBroker 6 00 Offisiell Release. AmiBroker - teknisk analyse og kartleggingsprogram, gratis prøveversjon etter at du har kjøpt lisensen, vil den bli låst opp, installer ikke nødvendig universell installasjonsprogramvare for både profesjonelle og standardversjoner. Oppsettet inneholder også tilleggsprogrammer AmiQuote og AFL Code Wizard, slik at de ikke trenger å lastes ned separat. Last ned 32-biters versjon Last ned 64-bitersversjon. Versjon nummer 6 00 2 6002 Utgivelsesdato 8 oktober, 2015 32-biters filstørrelse 9MB 9,412,064 byte 64-biters filstørrelse 10MB 10,085,600 bytes. AmiQuote 3 12 Offisiell Release. AmiQuote - raskt og effektivt tilbudsprogram for nedlasting som lar deg dra nytte av gratis tilbud på Internett Hvis du allerede lastet ned AmiBroker, trenger du IKKE å installere AmiQuote, siden den allerede er installert av AmiBroker setup program. Last ned 32-biters versjon Last ned 64- bitversjon. Versjon nummer 3 12 Utgivelsesdato 1 april 2015 32-biters filstørrelse 100KB 104,072 bytes 64-biters filstørrelse 123KB 125,448 bytes. IBController 1 3 8.IBController - automatisert handelsgrensesnittannonse d-on for interaktive meglere og AmiBroker, 32-biters 64-bits Windows-versjon med 32-biters programvare fungerer sammen med både 32-biters og 64-bits AmiBroker, se dette. Denne programvaren er et tillegg til AmiBroker og trenger AmiBroker til å installeres først. Se automatisk handel docs for mer informasjon. Version nummer 1 3 8 Utgivelsesdato 10 august 2010 Filstørrelse 56KB. SSLAddOn 1 00a. SSLAddOn for AmiBroker kan du sende e-postvarsler til SMTP-servere som krever SSL sikker tilkobling Denne programvaren er et tillegg til AmiBroker og trenger AmiBroker til å installeres først. Versjon nummer 1 00a Utgivelsesdato 31 mars 2010 Filstørrelse 343KB. AmiBroker Brukerhåndbok i PDF-format. Den oppdaterte brukerhåndboken er inkludert i fulloppsettspakken i HTML Hjelp format Det er tilgjengelig ved å trykke på F1 Hjelp-nøkkel i AmiBroker, det kan leses og har en søke - og indeksfunksjoner. Du bør bruke den hjelpefilen, ikke PDF-filen nedenfor. For det eneste formålet med utskrift hvis du trenger en kopi av en eller annen grunn, PDF - Omvendt versjon er gitt her. Versjon nummer 6 0 Utgivelsesdato 8 oktober 2015 Filstørrelse 8MB 7,890,264 byte 1344 sider PDF file. AmiBroker Development Kit ADK. AmiBroker Development Kit - er en pakke for CC-utviklere som tillater å utvikle egen indikator og data plugin DLLs Pakken inneholder overskrifter, CC-prøver for tilpasset indikator og data DLLs Planlegg zip-fil. Last ned ZIP-fil. Versjon nummer 2 10a Utgivelsesdato 4 august 2010 Filstørrelse 531KB. Copyright 2017 Alle rettigheter reservert. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Ved å bla gjennom dette nettstedet, godtar du vår personvern informasjonskapsler er en programvare utviklingsselskap og gir ikke noen form for investering eller meglingstjenester i finansielle markeder. Han er veldig interessert i dette handelssystemet, noe informasjon vil være nyttig. Navnet i seg selv er jul på Graceland. Jeg har bare handlet 4 måneder nå med en 100 suksessrate Jeg holder ting veldig grunnleggende pris, volum, mønstre, stearinlys Jeg foretrekker EOD fordi det gir meg frihet til valg I den tiden har jeg brukt Amibroker Ved nåværende jeg wan t å utvide ser mer på trading trading trading systemer samtidig som du bekrefter å bruke grunnleggende chartist prinsipper Anyways Alligator Trading System ser virkelig kul fargerik på min imac så takk bunches.4 Jeg har lagt til Leting nedenfor Ville sette pris på å sjekke for å se om jeg Jeg har gjort det riktig hvis ikke revidere Takk DICK. I fant sintax feil på denne linjen og vet ikke hvordan jeg skal rette det Coz Jeg vil gjøre det på auto analysator Noen kan hjelpe kanskje Plzzz. VP Param Period for Avg Vol 10, 50, 240 , 1 angir perioden for gjennomsnittlig volumberegning. Jeg stiller samme PROBLEM MEN jeg kan ikke under stand VP Param Period for Avg Vol 10, 50, 240, 1 angir perioden for gjennomsnittlig volumberegning. HVORDAN SKAL DU BYTE MED PLZ PLZ CLEAR . Problemet med mange avl postet her av brukere med tastaturer som ikke er amerikansk stil, er anførselstegnet. Ofte i koden ser vi et begynnelsesmerke og et sluttmerke som i de fleste tilfeller oppretter en feil. Etter Kopier Paste Friendly capture , vi trenger t o gjør en global erstatning for disse høyre og venstre skrånoteringstegnene, til det enkle vertikale sitatmerket som ser ut som dette er ASCII-tegnnummeret 034.Trykk på tastaturet Alt-034. Hold Alt-tasten nede, trykk 034 på numerisk tastatur ikke tallene på øverste rad og slipp Dette bør gi deg det riktige sitatmerket, to vertikale linjer, superscript. Let meg om det løste problemet Lykke til. October 14, 2011.Tilført 29. februar 2012, flere poeng til consider.1 Dette systemet er avhengig av å få nøyaktige fyllinger til den åpne prisen. For å oppnå slike fyllinger krever en kvalitet, minimumsforsinkelsesdatainnføring og avanserte programmeringsferdigheter for å implementere handelsautomatisering.2 Når innstillingsprisen ligger litt under den åpne prisen, prøver å forbedre ytelse systemet mislykkes jevnt Selv å forbedre prisen med bare ett øre dreper systemet Dette antyder at det meste av fortjenesten kommer fra dager hvor den åpne prisen var lik den daglige Low, dvs. prisen gikk opp fra th e Åpen og aldri falt under det Dette er selvfølgelig åpenbart For å bekrefte dette la jeg til denne testtilstanden det ser ut til å utelukke dager som Open Low. Buy Kjøp og ikke O L. Dette dreper systemet og viser at det meste av fortjeneste kommer fra dager der OL For ytterligere å bekrefte dette har jeg lagt til motsatt betingelse. Kjøp Kjøp OG O. Dette gir nesten uendelig fortjeneste og viser at de fleste profittene kommer fra dager hvor prisen går opp umiddelbart fra Åpent og aldri returnerer under det Forsøk på å forbedre inngangsprisen er en feil man bør legge inn på et Stopp sett 1-2 ct over den åpne prisen, dette vil eliminere dager når prisen synker og aldri slår tilbake. Dette forbedrer ytelsen betydelig.3 Dette systemet handler knepist - responser mønstre Slike mønstre blir vanligvis druknet av store volumhandel, og dette systemet virker langt bedre når du velger ticker med volumer mellom 500.000 og 5.000.000 aksjer dag. Dette forbedrer også ytelsen betydelig. Legge til de to ovennevnte fea Tures gir en egenkapitalkurve mye bedre enn det som er vist nedenfor. Beklager, jeg har ikke tid til å dokumentere det ovenfor i større detalj. Lykke til. Dette innlegget skisserer en veldig enkel, langvarig handelsidee som kjøper i en gitt prosentandel under gårsdagens s Lav, og utganger neste dag s Åpne Mens det noen ganger kan være vanskelig å få den nøyaktige Åpen pris, gjør den høye lønnsomheten til dette systemet det til en god kandidat for videre eksperimenter. Systemet fungerer godt med lister som N100, SP500, SP1500, Russel 1000, osv. Ytelse på Russel 1000, med maksimale åpne posisjoner satt til 1, for perioden 12 10 2003 til 12 10 2011, ser slik ut. Noen av de andre Watchlists gir mindre eksponeringsoverskudd, men dette kommer med lavere DDs provisjoner ble satt til 0 005 per aksje Ingen margen brukt. Ingen eksplisitt rangering er brukt tickers handles basert på deres alfabetiske sortering i Watchlist Dette kan virke merkelig, men er vesentlig å reversere denne typen, systemet mislykkes. Dette kan bety at på grunn av sanntid s Canning problemer, symboler oppført på toppen av denne typen kan bli handlet annerledes enn de som er oppført nederst. Legg merke til Likviditet du vil kanskje bytte mer enn en posisjon og slippe Entry er ganske risikofri, men utganger kan være problematiske DDs er signifikante, men kan kompenseres med forbedrede sanntidshandlede oppføringer og utganger. Når det handles automatisk, kan det være mulig å plassere OCA DAY-LMT oppføringsordrer for alle signaler og bare vent og se hvilke fyllinger. Siden utganger er vanskeligere enn oppføringer du måtte ønske for å utforske andre utgangsstrategier. Parameterstandardverdier blir bare hentet ut av en lue Nesten absolutt kan du optimalisere dem eller justere dem dynamisk for individuelle tickers. Jeg testet dette systemet kort i Walk-Forward-modus og resultatene var lønnsomme for alle årene testet. Unntatt for Antall aksjer som handles parametere, synes ikke å være veldig kritiske Overoptimering virker ikke som et problem i dette tilfellet. Koden nedenfor er veldig enkel og krever få forklaringer. Hvordan noensinne er det viktig å forstå at dette systemet har en liten kant ved å handle ved Åpen, og ved å beregne TrendMA med samme åpne pris. Noen kan tolke dette som fremtidig lekkasje, men hvis du handler dette systemet i sanntid, er det ikke Mange innser ikke at hvis du handler på Open, kan du også bruke denne prisen i beregningene dine så lenge du utfører dem i sanntid, dette er hvor AmiBroker og teknologi kan gi deg en kanten. Hvis du refter TrendMA etter en bar systemet er fortsatt svært lønnsomt, men DDs øker for noen Watchlists Hvis du bruker faste investeringer forskjellen er ubetydelig. Handelsprosedyren ville være å begynne å skanne før markedet åpnes og fjerne tickers som er priset så fjernt at de ikke sannsynligvis vil møte OpenThresh Således kan du begynne å skanne 1000 symboler, men svært raskt vil det skannede nummeret synke til bare et dusin eller så tickers Når du nærmer deg 9 30:00, vil din sanntidsskanning bli veldig rask, og du vil kunne for å plassere LMT-bestillingen svært nær Open, kan du til og med kunne forbedre den åpne prisen. Selv om noen få så på koden under og ikke fant noe feil, ser overskuddet seg høyt ut for et så enkelt system Vennligst rapporter feil Du kan se. Lagd av Herman kl. 19.00 under Ideas Experimental Comments Off på EOD Gap-Trading Portfolio-systemet. 1. september 2011. Denne ideen ble lagt ut 161332 på hovedlisten AmiBroker 3. juli 2011 Det var mange gode kommentarer på listen og hvis du er interessert i å jobbe med dette systemet, gjør du det bra å lese dem alle før du begynner. Etter innlegging fant jeg en rekke innlegg på nettet som diskuterte denne handelsideen. Noen hevdet å være å handle et lignende system med god suksess. Jeg referert til dette systemet et Gap Trading-system, men dette kan være litt misvisende. Gjennomsnittlig reversering kan være en bedre klassifisering. Googling for det vil gi deg mange flere treff til lignende systemer. Her er noen koblinger. Det ser ut til å være ganske mye diskutert trading ide, og jeg foreslår at du skal gjøre noen Googling på egen hånd for å lære det siste Som en Amibroker-bruker har du bedre verktøy enn de fleste handelsfolk, og du har en bedre sjanse enn de fleste til å komme opp med en variant som fungerer. Kanskje med litt mindre fortjeneste , og med en betydelig mengde tilleggskode ble det ikke et quicky-prosjekt. Noen mennesker kommenterte at dette systemet ikke vil fungere i ekte handel, mens de kan være riktige, andre sier ordninger som dette arbeidet, jeg klarte ikke å fullføre systemet og kan ikke hevder å vite om det er omsettelig eller ikke. Systemet kjøper til en viss prosentandel under igår s Lav, på en LMT-ordre, og går ut samme dag på Lukk. Laget av Herman klokken 18 53 under Ideas Experimental Comments Off på En langsiktig EOD Gap trading idé. Jeg bruker et lite oppsett kriterium for å skanne etter min lagers. MACD standard, jeg ser etter Histogram 4 nedstengene og 1 opp bar for buy signal Jeg har histogrammet satt til rød for ned og blå for så jeg kan se tydelig MACD over null linje RSI over 3 0 Dette systemet er basert på trend trading. Kjøp på pullback når markedet fortsetter sin trend. For å skanne etter MACD Trend setups.1 Sett inn følgende formel i et diagram.2 Kjør en Scan in AA ved hjelp av SMACDTrend med alle symboler n siste dag n 1 og Synkroniser diagram på velg som innstillingene. Stokker som oppfyller kriteriene, vil bli rapportert i resultatlisten. Merk Noen variasjoner av oppsettreglene kan definere signaler som er ganske sjeldne, og i små databaser er det mulig at det ikke vil være noen oppsett På en gitt dag vil ingen vare bli rapportert av scanningen.3 Klikk på et hvilket som helst symbol i resultatruten for å vise diagrammet for det symbolet i bakgrunnen. Notat I dette eksemplet er det en opplæringsdatabase som bare inneholder data opp til 5 11 2007, ble brukt. Trading ide av protraderincments og formel av Bill WaveMechanic. Filed av brianz kl 11 06 under Ideas Experimental Comments Off på MACD Trend System. October 14, 2007.Filst av brianz kl 10 43 under Ideas Experimental Comments Av på 15 dagers utøvere Trading System. 19. august 2007. Dette er den første i en serie av KISS, gjør det enkelt, dumme handelsideer for deg å leke med. Alle systemideer som presenteres her er ubevisste, uferdige og kan inneholde feil. De er ment å vise mulige mønstre for videre utforsking Som alltid er du invitert til å lage kommentarer og eller legge til dine egne ideer til denne serien. Jeg foretrekker sanntids systemer som handler raskt, automatiseres, og er uten tradisjonelle indikatorer. De bør helst ikke ha noen optimaliserbare parametere Kan jeg ikke alltid være i stand til å oppfylle dette målet Ikke alle systemer vil være så enkle at det vil være noen som bruker enkle gjennomsnitt eller HHV LLV type funksjoner Det første systemet som er vist nedenfor er en kopi av demosystemet jeg bruker til å utvikle Trade Automation rutiner andre steder på dette nettstedet. Real-Time Gap-Trading For å se hvordan dette fungerer, bør du Backtest det på 1-minutters data med en periodicitet i området 5-60 minutter. Det første inntrykket kan være at disse fortjenesteene bare er du e til en opp markedet, men det faktum at lang og kort fortjeneste er omtrent lik tyder på at det er mer til det fordi 98 av alle handler faller mellom 9:30 og 10 30 AM, denne typen system er fint hvis du bare vil handel kort tid hver dag Dette reduserer risikoen med hensyn til markedseksponering og gir deg mer tid til å nyte andre aktiviteter. Ved å prøve dette på NASDAQ-100-watchlisten individuelle backtests, gir 15 min Periodicity overskuddet som vises nedenfor for perioden 1. MAR 2007 til 17 AUG 2007 Tickernavn er utelatt for å holde diagrammet kompakt, viser diagrammet bare en nettoresultatbar for hver ticker som er testet. Gjennomsnittlig eksponering for dette systemet er ca. 15, og du kan derfor handle porteføljer for å øke fortjenesten og jevne aksjekurver Vær oppmerksom på at i sin råform er nedtellingen uakseptabel, og at det kan være volumrestriksjoner for mange tickers. Siden dette systemet har lav eksponering, kan det være en kandidat for markedsskanning og rangerte porteføljehandel-RAR'er være en indikasjon på den absolutte maksimale fortjenesten som kunne oppnås hvis man lyktes å øke eksponeringen for nær 100. Prisbevegelsen fra forskjellige tickers kan imidlertid korreleres, og handler fra forskjellige ticker kan overlappe Hvis mange tickers handler samtidig, ville det være vanskelig å øke system eksponering. Edited by Al Venosa. Ferdig av Herman kl.149 under Ideas Experimental Comments Off på KISS-001 Intraday Gap Trading. 17. august 2007. Du er invitert til å sende inn linker til systemideer i kommentarer til dette post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Gjennomsnittlig Crossover med Posisjonering NeoTicker Volatilitet-Breakout-Systems Traders Log Ti dagers høyt lavt system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007. Denne kategorien er reservert for ekte arbeidshandel systemer, det vil si at du har handlet på et eller annet tidspunkt eller vil vurdere å handle. Siden kriteriene for omsettelighet varierer fra person til person, og synd CE-systemer kan fungere eller ikke, avhengig av hvordan de handles, det vil være vanskelig å skjerme bidrag her. Med hensyn til hva som er oppført her, hold et åpent sinn og vurder at plakaten vurderer at systemet kan omsettes. Du kan bidra ved å publisere som en forfatter krever registrering eller i en kommentar til dette innlegget. Utgitt av Herman kl. 11.00 under Praktiske lønnsomme kommentarer ved introduksjon til Trading Systems Practical. Dette er hvor du kan dele handelssystemer som er marginalt lønnsomme, dvs. de som ikke bør handles som det er, men det viser potensialet. Dette vil typisk være et grunnleggende system som er lønnsomt, men erfaringer trekker ned 50. Slike systemer kan ofte forbedres ved å legge til Stopp, Mål, Money Management, Portefølje teknikker, osv. Virkeligheten er at mens du kanskje ikke ha kompetansen til å få det til å fungere som en annen may. Alst oss alle finner handelssystem ideer i bøker og magasiner som vi da kode i AFL for evaluering Noen av disse systemene kan ha Jeg har vært i mange år mens andre er nye ideer Etter å ha kodet dem, er vi nesten alltid skuffet og kaster ut systemarbeidet I stedet for å kaste ut arbeidet ditt, inviteres dere til å legge inn systemet her for å gi en annen utvikler en sjanse til å fikse det . Du er invitert til å bidra som en forfatter krever registrering eller i en kommentar til dette innlegget. Utgitt av Herman kl. 11 04 under Ideas Experimental Comments Off på Introduksjon til Trading Systems Ideas.
No comments:
Post a Comment